미국 주식 변동성 높은 종목 찾는 방법과 조건 검색 식

미국주식 변동성 활용 매매

미국 주식 변동성 높은 종목 찾는 방법과 투자 위험 관리 (조건 검색식)

 

1. 변동성이 높은 종목이란?

- 변동성이 높은 종목은 단기간 동안 가격 변동이 크고, 하루 변동률이 높은 종목을 의미한다. 이를 판단하는 대표적인 지표는 다음과 같다. 

변동성 높은 종목의 특징 

1) 하루 변동률(Volatility) 5% 이상
2) 거래량 급증(평균 대비 200% 이상 증가)
3) 뉴스나 실적 발표에 민감하게 반응
4) 옵션 시장의 내재 변동성(IV)이 높은 종목 

대표적 변동성 종목 예시

테슬라(TSLA)
엔비디아(NVDA)
아마존(AMZN)
페이팔(PYPL)
AMD(Advanced Micro Devices)

2. 변동성이 높은 종목을 찾는 조건 검색식(미국 주식 HTS 활용 가능)

 

1) 정규장 (22:30~-5:00, 한국 시간 기준) 변동성 높은 종목 검색 

1일 변동률 >= 5% AND
거래량 증가율 >= 200% AND
ATR(14) >= 주가의 3% 이상

- 하루 변동률 5% 이상, 평균보다 거래량 2배 증가한 종목 필터링

- ATR(Average True Range)이 높아 최근 변동성이 큰 종목 탐색

2) 프리마켓 (18:00 ~07:00) 변동성 종목 검색

프리마켓/애프터마켓 거래량 >= 정규장 평균 거래량의 10% 이상 AND
프리마켓/애프터마켓 시가 대비 변동률 >= 3%

- 프리마켓과 애프터마켓에서 거래량이 급증한 종목 찾기

- 정규장 대비 변동성을 보이는 종목을 포착해서 장 시작 전후 활용 가능 

프리마켓 & 애프터 마켓 활용법(한국 시간 기준)

프리마켓(18:00~22:30): 실적발표 후 급등락 종목 체크 후 변동성 매매
정규장 초반(22:30~00:00): 갭 상승/하락 종목을 모니터링해서 단타 매매 전략 적용
애프터 마켓(05:00~07:00): 실적 발표 후 다음 날 장중 흐름 예측 

 

3) 내재 변동성(IV) 높은 종목 검색

IV(내재 변동성) >= 40% AND
전일 대비 IV 상승률 >= 10%

- 옵션 시장에서 IV(내재 변동성)가 높은 종목 필터링

- IV가 급등한 종목은 변동성이 커질 가능성이 높다. 

3. 변동성이 높은 종목 투자 시 위험 관리 방법

- 변동성이 높은 종목은 기회가 크지만, 리스크도 크기 때문에 관리가 필수적이다. 다음은 실전에서 활용할 수 있는 위험 관리 전략이다. 

1) 손절매(Stop Loss) 설정 필수

- 단타: 손절 2~5%, 익절 10~15%

- 스윙(단기 보유): 손절 5~10%, 익절 15~30%

중장기 투자: 리밸런싱 전략 활용 

2) 분할 매수/매도 전략 활용

- 1차 매수 후 지지선을 확인하고 추가 매수 진행

- 목표 수익률의 50% 도달 시 일부 수익 실현

- 급격한 변동성 발생 시 일부 매도해서 리스크 관리 

3) 옵션 헤징 활용 (리스크 완충)

- 변동성이 높은 종목을 보유하고 있다면, 풋옵션 매수를 통해 리스크를 관리할 수 있다. 

- IV가 높은 경우, 콜옵션 매도로 프리미엄 수익을 얻는 전략 활용 가능 

4) 실적 발표 및 뉴스 체크(한국 시간 기준)

- 프리마켓(18:00~22:30)에서 실적 발표 종목을 확인 후 매매 전략 수립

- 애프터마켓(05:00~07:00) 급등락 종목을 체크해 다음 날 장중 대응 전략 수립

한국 시간 기준으로 미국 주식 변동성 활용 방법

- 미국 주식의 변동성은 한국 시간 기준으로 접근해야 더욱 효과적이다. 

1) 프리마켓 & 애프터마켓을 적극 활용해 변동성이 높은 종목을 사전 포착
2) ATR, IV, 거래량 증가 등을 활용해 변동성이 높은 종목을 찾는다
3) 손절매, 분할 매수/매도, 옵션 헤징 등을 통해 리스크를 관리한다. 
4) 실적 발표 및 이벤트를 체크해서 시장 흐름을 파악한다. 

 

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